TEACHING
At Université Libre de Bruxelles (Belgium):
At University of Groningen (The Netherlands):
At UNSW Sydney (Australia):
At Université catholique de Louvain (Belgium) - as a TA:
SUPERVISION (PhD, and Honours)
SUPERVISION (Msc, Bsc)
2021-2022
ULB - MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
2020-2021
ULB - MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
2019-2020
ULB - MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
2018-2019
RUG - MSc Econometrics, Operations Research & Actuarial Studies/EORAS (Actuarial Studies)
At Université Libre de Bruxelles (Belgium):
- 2022-2024: Undergraduate - BA3 GEOG, GEOL, INFO, IRBI: MATHF315 - Probabilités et statistiques
- 2020-2024: Graduate - MA-ACTU: ACTUF405 - Financement des Pensions (formerly STATF429)
- 2019-2022, 2023-2024: Graduate - MA-ACTU: ACTUF502 - Assurance vie II
- 2019-2024: Graduate - MA-ECOE, MA-STAT: STATF407 - Stochastic Models
- 2019-2021: Undergraduate - BA1 PHAR: MATHF113 - Mathématiques
- 2019-2020: Graduate - MA-ACTU: ACTUF501 - Stages
At University of Groningen (The Netherlands):
- 2018-2020: Undergraduate - BSc Econometrics and Operations Research/EOR: EBB073A05: Matrices, Graphs & Convexity
- 2018-2019: Undergraduate - BSc Econometrics and Operations Research/EOR: EBB827A05: Introduction to Actuarial Science (part of CT5 Life contingencies)
- 2018-2019: Undergraduate - BSc Econometrics and Operations Research/EOR: EBB863A05: Risk Insurance (part of CT6 Statistical Methods)
At UNSW Sydney (Australia):
- 2017 S1 & 2018 S1: Undergraduate - Bachelor of Actuarial Studies: ACTL2131 Probability and Mathematical Statistics (CT3 Probability and Mathematical Statistics) [using "lectorial" (mix of lectures and tutorials run by a lecturer)]
At Université catholique de Louvain (Belgium) - as a TA:
- 2012-2015: Graduate - Master in Actuarial Sciences: LACTU2020 Mathematique de l’intérêt (CT1 Financial Mathematics)
- 2012-2014: Graduate - Master in Actuarial Sciences: LACTU2040 Financement des pensions (ST4 Pensions and other Benefits)
SUPERVISION (PhD, and Honours)
- 2020 Ms Xiao Xu - PhD Thesis (co-supervision with Prof. Michael Sherris and Dr. Jonathan Ziveyi): “Variable Annuities with embedded Guaranteed Minimum Benefits: Valuation, Hedging and Reserving”
- 2017 Dr Mengyi Xu - PhD Thesis (co-supervision with Prof. Michael Sherris and Dr. Adam Shao): “Housing and retirement saving”
- 2016 Mr Oliver Wood - Honours - First Class Honours – University Medal (co-supervision with Dr. Jonathan Ziveyi): “Pricing and Hedging Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits under a General Levy Framework with the COS Method”
SUPERVISION (Msc, Bsc)
2021-2022
ULB - MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
- Charlotte DEBRUE: "Modèle multi-états en assurance incapacité-invalidité avec une approche de modèles linéaires généralisés sur le produit ACCRI de AG Insurance"
- Kevin JENNEQUIN: "Discussions de modèles de pension légale pour le cas de la Belgique "
- Yasemin KOROGLU: "Hypothèses actuarielles sous la norme IAS19"
- Thomas LEMAIRE: "Etude de l'impact des catégories socio-économiques sur la mortalité dans un contexte actuariel"
- Céline VU: "Modèles d’inflation et impact sur l’actif et le passif actuariel"
2020-2021
ULB - MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
- Imane DAHRI: "Révision méthodologique de la réserve décès. Branche 23 fonds fermés"
- Camille DELBROUCK: "Étude de la surmortalité due à une épidémie via méthode dédiée, dans un contexte actuariel''
- Geraldine KAGOU GUEMENY: "La surmortalité due à la pandemie COVID-19 et le financement des pensions : Cas de la Belgique''
- Claire OMOKOLO NDOUMOU: "Valorisation des Fonds de Pension sous IORP 2"
- Mats SAUDEMONT: "Comparaison de certains aspects des normes IFRS 4 et IFRS 17 sur base d'exemples en assurance vie''
- Natasha SCHEIRLINCKX: "Modèle actuariel multi-état de santé : le cas de l'alcoolisme''
- Khadouj ZAOUI: "Application de la norme IFRS17 en Assurance Vie''
- Jos Hablous: "The Dutch Pension System Reform: an ALM study to investigate the transition paths to the new pension system"
2019-2020
ULB - MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
- Salima DEHBI: "Stratégies de souscription en réassurance : Le long terme est-il toujours possible ? Système de compensation pluriannuel en réassurance''
- Leprince DONGMO NANDA: "Tarification actuarielle ou financière, cas d'un contrat en unité de compte avec garantie minimum en cas de décès''
- Mamoudou KANE: "Le profit testing en assurance-vie et la construction d’une table de mortalité stochastique relatives à la Belgique''
- Noemie VICO: "L’implémentation des normes IORP 2 dans les institutions de retraites professionnelles.''
- Nicolas WEILER: "Longevity Risk: Modeling, Valuation and Hedging"
- Brian Möllenkamp: "Pricing and Hedge Effectiveness of Longevity-Linked Securities"
2018-2019
RUG - MSc Econometrics, Operations Research & Actuarial Studies/EORAS (Actuarial Studies)
- Sophie de Mol van Otterloo: "A Multi-state Actuarial Framework for Smoothing and Forecasting Sick Leave Probabilities: A prediction of the financial impact of implementing the Generation Pact'' - published version
- Geert Zittersteyn: "Common factor cause–specific mortality model: an extension to a prominent dutch mortality model'' - published version
- Stijn Hoeksma: "Risk measure analyses for Variable Annuity riders''
- Arend Jansen: "Modeling mortality rates by age, year and educational attainment''
- Ellen Mersmann: "Capital requirements for retirement income products: variable annuities versus lifetime annuities''
- Max Posthumus: "A multi–population extension of the CBD model''
- Sander de Vries: "The impact of the EU Gender Directive on solvency requirements for life insurers''